2022年7月2日，06:01。

    江临把手里的箱子放下，洗漱，换衣服。

    吃过早餐，这才优哉游哉回到卧室，从箱子里面取出一个沉淀了四十年岁月的移动硬盘，坐到书桌前。

    打开工作站，插入硬盘，打开一个目录。

    在刚刚结束的第九次废土轮回里，他带回了三张图纸。

    MPS-Kernel。

    江临现在需要支撑长期实验、服务器、传感器、机加工、专利、公司壳、人员雇佣，以及未来更大规模算力系统的资金。

    桌面上，量化系统的主目录已经打开。

    这些规整的目录，在第七次回归后就已经在硬盘里生根发芽。

    到第八次回归，它们成了一个粗糙且单薄的小型商品期货实盘系统。

    行情数据的快速接入。

    Tick数据的无损落盘。

    主力合约换月时毫无滞涩的平滑处理。

    盘口流动性状态的瞬时提取。

    低延迟特征矩阵的疯狂更新。

    策略信号在毫秒间的生灭与判定。

    风控系统如断头台般的无情熔断。

    委托回报指令的精准记录。

    ……

    就是这些由零和一堆砌起来的逻辑拼凑在一起，撑起了他第一阶段的收益曲线。

    江临调出量化账户的最近一次结算单，时间戳停留在昨天下午收盘后的最后一秒。

    从第一周投入的310，842.63起步，到现在的数字。

    账户里的资金沿着那条早已经过验证的曲线，稳稳当当地向上滚了一段里程。

    这条曲线拟合得非常干净。

    实盘交易中最让人恐惧的滑点，网络拥堵带来的成交延迟，极端行情下盘口流动性的瞬间枯竭，以及那些在回测环境中被无限放大或掩盖的结构性失真，在这套系统面前没有以超出模型边界的方式出现。

    这说明大方向毫无偏差。

    市场就象是一个庞大且愚蠢的机器，正按照他缺省的节奏一点点吐出筹码。

    但第九次废土之旅结束后回看，这套系统还是太慢。

    这里的慢，不仅仅是指把报单发送到交易所撮合主机的物理网络延迟。

    后台对数以亿计的历史Tick进行重放测试，慢。

    高维特征矩阵在内存中的切片与更新，慢。

    横截面数据的rank排序，慢。

    滚动窗口里的dian计算，慢。

    哪怕是盘口微小异常脉冲的嗅探与检测，依然慢。

    这些平时隐藏在水面之下的暗礁，在单品种、小规模交易时并不显眼。

    可一旦多品种，多周期，多滑点假设，多参数区间的庞大回测组合开始扩展，只要策略池的边界稍微向外延伸一点点，整个系统就会立刻被那些看似微不足道的基础内核死死拖住脚步。

    慢，在这个领域里，就是原罪。

    排序。

    选择。

    rank。

    top-k。

    rolling dian。

    分位数截断。

    异常值剔除。

    这些东西，单独拿出来丢在计算机科学的本科课堂上，连作为期末大作业的资格都不够，根本不起眼。

    可是，当它们被扔进微秒级的高频数据管线里，在海量信息的疯狂冲刷下，它们就象是粗糙的砂砾一样，密密麻麻地铺满了整个数据信道的地面。

    每一粒砂砾确实都不高。

    但当这台机器日夜不休地狂奔，跑得久了，系统最坚硬的鞋底就会被悄无声息地磨穿。

    江临打开性能剖析报告。

    这是他进入第九次废土前留下的旧版本记录。

    最热的几个消耗CPU时钟周期的函数，被毫不留情地用刺眼的红色高亮标注出来，象是一道道正在流血的伤口。

    这些名字，和陈启明办公室里讨论过的sort5、rank5、dian7、top3-of-8，几乎天然连在一起。

    那次办公室演示，MPS-Kernel证明的是一件事。

    微内核这种底层构件，是可以通过特定的算法被搜索，被严谨验证，被量化评估的。。

    它不应该只在学术界的小玩具上证明自己的理论可行性，它必须也只能成为一条能够持续不断生产可被数学证明的高性能内核的工业化工具链。

    现在，江临不准备把这套完整进化后的系统拿给任何人看。

    至少在它长成参天大树之前，绝不展示它的完整形态。

    MPS-Kernel绝不是某篇顶级学术论文后附带的，用来凑字数和博取引用的附属工具代码。